Model wektorowej autoregresji [historia i autorzy]

Model wektorowej autoregresji (ang. vector autoregression) - jeden z modeli ekonometrycznych. Zaproponowany przez Christophera Simsa w 1980 r. jako alternatywa wobec krytykowanej wówczas metodologii opracowanej przez Komisję Cowlesa. Podstawowe cechy modeli wektorowej autoregresji w kanonicznej formie to:

  • wszystkie zmienne modelu są endogeniczne
  • nie występują sztuczne ograniczenia dotyczące liczby zmiennych występujących w pojedynczym równaniu (warunek wymiaru i rzędu)
  • łatwość prognozowania
  • wysoki stopień niezależności od teorii (przez krytyków metodologia VAR określana była jako ateoretyczna makroekonomia)

Postać modelu VAR

Prosty model VAR o dwóch zmiennych i jednym opóźnieniu:

gdzie i są zaburzeniami losowymi. O składnikach losowych zakładamy, że są skorelowane między sobą w tym samym okresie, a nieskorelowane pomiędzy okresami. Wystąpienie autokorelacji powoduje utratę przez model pożądanych własności, podobnie jak brak niektórych opóźnień w modelu.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu